Когда я в первый раз получил сотни и тысячи стратегий, которые работали на IS/OOS, главным вопросом для меня стал следующий:

• как из них изо всех отобрать те, которые с высокой вероятностью будут работать и дальше?

В первый раз я решил этот вопрос вручную, фильтрами отбирая из большого списка алгоритмы, которые, как мне казалось, будут работать.
Фильтры были по самым разнообразным метрикам, и метрики эти людям, которые сидят за стандартными терминалами, могут быть совсем не очевидны. Часть из них я придумал сам, и ничего сложного в моих нет, простая математика.

Вообще говоря, я пришёл к тому, что метрика торгового алгоритма (или, если хотите, стратегии), должна быть максимально объективной. Иными словами, она не должна зависеть от периода, от числа сделок и того, насколько часто алгоритм совершает сделки, и от типа самого инструмента, доли комиссии в сделке и даже рынка. Многие из метрик, которые принято использовать в классике, не отвечают этим требованиям и не позволяют правильно сравнивать между собой различные торговые системы.

( Читать дальше )

Доброй ночи.

Хотелось бы подвести некоторые результаты и сформулировать некоторые соображения, и вот он план:

1. Введение
2. О стоимости создания торговых систем
3. Что у меня получилось
4. Мои выводы
5. Мои рекомендации алготрейдерам

1 Введение
Я пытался, а теперь уже, получается, не пытался, а создавал генератор торговых систем (алгоритмов), который будет придумывать их за меня. Задача оказалась совершенно не тривиальной, и тесты на исторических данных, показавшие ошеломляющий успех, были завершены в начале ноября 2022. По своей рыночной цене посчитал, что работа стоила не один млн. моего времени.
Тут нужно сказать, что точка старта идеи как концепции была в июне 2020, а точка начала физической реализации — начало октября 2022. Время в промежутке было потрачено на эксперименты и на обучение. И на размышления, конечно.
Первый тест был на Binance, в конце мая 2023, с рядом ручных технических операций. Это были ручные операции, не относящиеся к принятию торговых решений — это делал алгоритм. Вручную я подсаживал и удалял алгоритмы.

( Читать дальше )

Привет всем!

Создал оглавление своего блога, а кому интересно — гляньте. Ну а тут напишу что-то суммаризирующее мои изыскания.

Как обычно, структурирую имеющимися средствами, без нумерации, поскольку не уверен, что где-то нельзя вставить что-то улучшающее результаты.
Пока нарабатывается статистика алгоритмами на торгах, о чём писал в предыдущих постах, позволю себе немного философии.

Итак, что я понимаю под конвейером граалей и что мне нужно сделать (точнее, уже сделал)?

• прежде всего, конечно, хочется сказать, что понятие «грааль» — оно для слабоумных лохушек, но попробуем его использовать в общепринятом контексте
• механизм, который будет искать торговые алгоритмы на произвольном количестве ценовых инструментов/рынков по их ценовым данным. Назвал его Searcher = Искатель. Искатель ищет торговые алгоритмы в рамках одного инструмента генетическим поиском, двигаясь скользящим окном с заданным значением дискретизации, от последней известной цены в прошлое на заданную глубину. Сегодня 12, значит возьмём период с 12 сент по 12 окт — это у нас будет период проверки.

( Читать дальше )

Привет снова.

Ошибочку в комиссии поправил, алгоритмы пересчитал.
Запустил 2.10.
Портфели всем пришлось заново собирать, конечно, но это дело одного вечера.
Теперь результаты почти совпадают с ожиданиями, но ещё подождём. Причина в том самом нюансе.

Вводные:

• продолжаю торговать на Тинькове с потоком цен от него же
• ошибки в ценовых данных влияют на финрез, но не существенно, особенно ввиду того, что при верном учёте комиссии при поиске/проектировании алгоритмов число сделок сократилось
• для теста собрал несбалансированный портфель из 186 алгоритмов, каждый из которых торгует одним лотом, по 5 на инструмент, но где-то меньше. 34 бумажки.

В чём состоит нюанс, анонсированный в заголовке?
Сталкиваюсь с этим каждый раз при запуске: в дек.2021, в мае 2023 и сейчас, сент 2023.
Суть заключается в том, что каждый из алгоритмов совершает как прибыльные, так и убыточные сделки.
При старте портфеля все 186 позиций сразу не откроются, это очевидно — каждый алгоритм ждёт свою точку входа. Какие-то откроются только через дни. Некоторые не совершили ни одной сделки до сих пор, таких 12. Ещё 10 выключил почти сразу, они были по OZON, успели по паре сделок совершить. Почему? Потому что шортились, а я по памяти знаю, что OZON в ВТБ шортить было нельзя. Почему можно в Тинькове — для меня загадка. Отключил на всякий случай.

( Читать дальше )

Что сказать… немного я ошибся.



Что тут видно? Что грязная прибыль по большинству позиций в плюс.
Чистая — в минус из-за комиссии.
А-аааа, кто-то закричит, ты не учёл комиссии. Ну так соберите портфель алгоритмов, который на большинстве (и абсолютно подавляющем большинстве) позиций даст плюс.


В чём я ошибся? В том, что изначально писал код и строил торговую систему на Binance, с leverage = 10.
На этот множитель была занижена комиссия на TQBR.
Была строчка в коде, с константой 10, которая… ну, понятно. Не была учтена. Просмотрел.
Все мУллиарды алго искались с этой ошибкой, нужно переискивать.
Валера меня в прошлом году убеждал, что комиссия не имеет значения, но его хватило на полчаса, а потом он принял мою точку зрения. Ну это логично для любого разумного алготрейдера. Комиссию нужно всегда учитывать, и учитывать правильно.
Потому, на тестах всё было красиво.
На эмуляции — жесть.
Погрешил на Тинькова, и справедливо — свечные данные там так, как тут и описано: Второй раз на те же грабли — Тиньков (smart-lab.ru)

( Читать дальше )

Из тех, с кем мы сбились в стаю, у всех счета в Тинькове. У большинства ИИСы, конечно.

Один раз я уже наступил в этого брокера.

Сейчас я вынужденно портировал решение на него, поскольку все мои интересанты — там.
Нужно было сделать торговлю на TQBR через него.

Результаты не соответствовали ожиданиям и были хуже.
Я стал исследовать вопрос.

Оказалось, что у вышеназванного брокера существенные проблемы с качеством данных, а именно — ценовые данные свечей Тинькова не соответствуют рынку. Объективно говоря, автоматизированно я проверил, что они не соответствуют Финаму. Но выборочно проверил вручную, что там отображается в tradingview. Так вот, tradingview соответствует Финаму. А данные Тинькова — это параллельная вселенная.

Вот вам детали по Сберу (37 свечей не совпадают с рынком за период 06.09.23 — 21.09.23):

Расшифровка:

• инструмент (Сбер)
• свеча от Тинькова — дата-время, OHLC
• свеча от Финама, дата-время, OHLC

Видно, что то цена открытия свечи, то цена её закрытия не соответствует рынку.
Кто хочет проверить — можете поупражняться.

( Читать дальше )

Доброй ночи тебе, читатель!

Когда есть команда, обсуждение и продвижение идёт быстро, как и воплощение в реальность.

Тут немного информации о модулях «Трейдер» и «Селектор», как я их называю.

В новом релизе добавилось функциональности, и вот она на скриншотах.



Комментарии:

• В заголовке окна отображается путь к исполняемому файлу программы. Это нужно для того, чтобы не запутаться, так как можно запускать сколько угодно экземпляров, торгующих на разных брокерских счетах с индивидуальными настройками и набором торговых систем.
• Далее, вкладка Positions. На самом деле, это и позиции тоже, но и торговые системы. Каждая строка = торговая система и она же = позиция. Видно внутренний ID позиции, тикер, направление открытой сделки или Empty, если сделка сейчас не открыта. Время входа, цена входа, количество лотов нечего комментировать. Но вот поле NewQty нужно для того, чтобы оперативно, не перезапуская программу, менять число торгуемых лотов. Работает оно так: при изменении значения в этом столбце текущая открытая сделка закрывается с тем же количеством, с которым открылась.

( Читать дальше )

Привет новичкам и не только!

Есть много т.н. «закрытых» каналов, типа для «трейдеров» и «алготрейдеров». Так сказать, хай-элиты алготрейдинга.
В Telegram и других мессенджерах.
Там, как мыслится, намазывают толстым слоем секреты успеха торговли на рынках.

Ну, во-первых, те, кто реально мог бы о чём-то сказать, в большинстве своём там молчат. Если вообще присутствуют. Что естественно. Так сложилось на этом рынке. Ибо, как я писал в своих постах ранее, толковым страшно засветить там свои торговые алгоритмы.

Для понимания — толковых алготрейдеров в нашей стране можно посчитать по пальцам двух рук. Если брать тех, у кого хоть что-то стабильное получается, уложимся в сотню. И это на наши 100+ млн населения. Не думайте, что в других странах ситуация лучше. При этой печальной статистике, успешных алготрейдеров на порядок или порядки меньше, чем успешных РУЧНЫХ трейдеров. Это нужно понимать тем, кто хочет тут попытать счастья. И те алготрейдеры, кто что-то может, пытаются поймать рыбку в мутной воде этих каналов, присутствуя там, но вода очень, очень мутна. Справедливости ради, отмечу, что кто-то там присутствует для общения. Не хватает общения в жизни, видимо.

( Читать дальше )

Просто моя позиция и ничего больше.

Так-то я не трейдер и всё это мне не очень интересно — я имею ввиду, смотреть в терминал и совершать сделки руками.

Начиналось всё году в 2000.
Там я, с одной стороны, работал в управляющей ПИФами компании.
Нужно было слать ежедневные отчёты о состоянии портфеля в тогда ещё ФКЦБ, потом это стало ФСФР, а теперь сами знаете.
Для генерации этих отчётов нужно было брать количество бумажек из 1С, припаивать к ним последние рыночные цены и показывать состояние портфеля в деньгах. Примитивная работа, конечно, но тогда я был совсем юн, и знакомился с новыми технологиями — брать данные из бухгалтерской 1С и сращивать их с базой SQL, где актуальные цены хранились.
Та управляющая компания была первой в России, которая начала отправлять отчёты в ФКЦБ электронно, в формате XML и сделал это, конечно, я. Зарплата тогда была 3 тыщи рублей.
Надо тут сказать, что я вообще много чего в сфере IT в этой стране за последние 20 лет сделал первым.

Тогда же уже были веб-сервисы, которые позволяли виртуально поторговать на форексе. Увлёкся этим и получил выговор за нецелевое использование интернета на рабочем месте.

( Читать дальше )

Заканчиваю готовить торговый движок для TQBR MOEX.

Ещё несколько штрихов — и старт. Сейчас приказы на биржу не отправляет, имитирует сделки.
Всё идёт хорошо, как и ожидалось.